①Net assets
2021年8月のnet assetsは、3,779,618円です。以下はnet assets の推移です。
②Portofolio
③Asset allocation
9月相場に向けてcash position高めました。
④Balance sheet
Total assets 3,931,618円
Total liabillities 152,000円
Net assets 3,779,618円
⑤P/L
⑥Unrealized gains and losses
8月の中盤は一時マイナス25万円ぐらいまで下がり阿鼻叫喚していましたが、血まみれになりながら決算がよかった$APPSを買いまし、今に至ります（プラス15％）。
また、テクニカル的には安いと思ってエントリーした銘柄に関しては、$CRWD $TSLA $TSM です。$CRWDのs&p500の採用をうけて、バク上がりしました。9/1の決算もOKでした。
9月相場に向けて、$TSLAを利確、決算ミスした$AMZNを損切りしました。
⑦今後の意気込み
9月相場に向けてcashを66万（総資産の16％）ほど用意しました。$APPS $CRWD利確するか迷いましたが、あくまでも個別株はfudamental重視ということで、決算が素晴らしいこの銘柄を売ることは愚行だなと思い、holdします。
そのかわりに、9月にtapering発表によって株価が下げたら、実験的にcash66万円で$SPXL（s&p500の3倍レバレッジ）でswing tradeしようと考えています。今までは個別でswingしてましたが、2021年上半期でパフォーマンスが振るわなかったので、やめます。66万円（総資産の16％）で$SPXLのswingすることによって、実質200万円分（総資産の50％）のs&p500を運用することができます。これで、僕のportofolioは、長期枠（インデックスと個別）が50％、短期枠（$SPXL $SPXS）50％のportofolioになります。これらはあくまでも実験的な運用なので、2021年下半期はこの運用でいきたいと思います。
9月に相場が荒れると分析している理由は、9/21のFOMCで、tapering（QEの縮小）の開始時期が発表される可能性があるということです。8/27に行われたjackson holeでPowellはtaperingは利上げの直接的なシグナルではないと言っていましたが、実際は、taperが開始され、FEDの資産の購入が終わり次第、利上げが開始されます。すなわり、9月は、post covid19でQEがバンバンに行われていた環境が終わり、これからの金融政策の転換期になる可能性が高いのです。このような環境の中で、わざわざcash0で株に全ツッコミする必要性はないかなと考えています。
また、9月に相場がぶっ壊れるシグナルがチャートにもいくつか出ています。一つは前回からしつこく申し上げてるskew index。
2つ目は、s&p500のうち50MAを超えててる銘柄の割合の低下です。以下のグラフは、$VTIと$MMFI(percent of stocks above 50MA)を重ね合わせたグラフです。これから分かるように、$MMFIが$VTIに対して下に横切った瞬間に下げトレンドの転換点になる確率が高いということです。すでに、$MMFIは$VTIを下にクロスしており、s&p500の一部の銘柄のみが市場を牽引している状況になっております。
3つ目のシグナルは、weekly vixとs&p500の相関です。基本、vixとs&p500は負の相関になりますが、下の図のように、正の相関になっているときは、その直後にvixがスパイクしてs&p500が暴落する可能性が高いです。
これらのことを踏まえて、9月は守りの月だと考えています。目標は控えめに、net assets 400万円です。その分、9月の終わりには、cash 0で再び全力フルインベストメントしたいと思います。買いたい銘柄は、決算ピカピカの$PLTRですね。買い増ししたいのは$APPSです。
それでは、今後もよろしくお願いいたします。
